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Tomatoke · 2024年08月22日
您好，老师在之前 BSM那里讲过，Delta Call: N(d1). Delta Put: N（-d1)。 N(-d1)=1-N(d1）
在 Greeks delta 这节，老师说 delta put=N(d1)-1。这和之前讲的反了啊
李坏_品职助教 · 2024年08月22日
嗨，努力学习的PZer你好：
CFA官方教材如下：
此处的δ指的是股票分红率，如果分红率是0，那么delta of put option = -N(-d1) = -(1-N(d1)) = N(d1) - 1
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
