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Sofia nice · 2024年08月21日

为啥那个PV一坨是short bond呢，那不只是1时刻hedge组合的值的折现吗

  1. CFA I
  2. Derivative

 07:32 (2X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年08月22日

嗨，爱思考的PZer你好：


hS1- - C1-与hS1+ - c1+, 这两种期末的价值是相等的，所以未来的值就是确定下来的，类似于bond到期收回的固定本金。


而PV(固定本金)，那也就是bond在0时刻的价值了。

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努力的时光都是限量版，加油！

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