问题如下图：是不是看哪个组合收益率波动性最大
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 如题
NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 在b=-1之前，a=20,这个a是什么
NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 这道题能不是直接看3个outcome，比如B和C，从outcome1变化到outcome2时，以及从outcome2变化到outcome3时，B和C的变化趋势是完全相反的，说明他们的相关系数是-1？
NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 老师，请问依次输入数据后，按2n8 出来1-v，请问是哪一步错了呢？有没有按计算器的指引
NO.PZ2018070201000068 问题如下 The return projections have been ma Eunice. analyst from investment company, for eaof the assets with the same probability of occurrence, whicombination of two equally-weighteassets hlowest expectestanrviation? A.Asset B anAsset B.Asset A anAsset C.Asset A anAsset A is correctAsset B anAsset C have the same expectereturn, anthese two are perfectly negatively correlate So the portfolio's stanrviation is the lowest. 解析这道题可以用计算器快速的算出资产之间两两的correlation，然后作比较。过程如下以A计算 B和C资产的correlation为例，我们看的就是横向倒数两行的数据。最后两行数据说明当B收益率为20%时，C为0%；当B收益率为10%时，C也为10%；当B收益率为0%时，C为20%；当B收益率为10%时，C也为10%；所以计算器输入方式如下[2n[7]进入ta模式，依次输入X01=20，Y01=0；X02=10，Y02=10；X03=0，Y03=20；X04=10，Y04=10，然后[2n[8]进入STAT模式，一直按下箭头，直到屏幕出现b=，算出来是-1。说明两组数据的相关性=-1。由于-1已经是最低的correlation了，所以这道题一定就选A。但自己练习时，也可以用相同的方式来计算B和C中的correlation。 为什么expectereturn要作为第四组数据使用呢？
