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sasilia · 2018年09月22日

问一道题：NO.PZ2016031201000004 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Derivative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


课件提到：SWAP属于FORWARD COMMITMENT。CREDIT DERIVATIVES为Contingent claim。那如何看待那如何看待ben那如何看待本题那如何看待本题中的 Credit default swaps

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1 个答案

竹子 · 2018年09月24日

CDS虽然名字中有swap，但它的本质是一种信用衍生产品，它的payment是基于未来的信用事情导致的亏损是否发生的，所以我们要看本质。

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Interest rate swaps Cret fault swaps C is correct. A cret fault sw(C) is a rivative in whithe cret protection seller provis protection to the cret protection buyer against the cret risk of a separate party. C are classifiea contingent claim. A is incorrebecause futures contracts are classifieforwarcommitments. B is incorrebecause interest rate swaps are classifieforwarcommitments. 请问B为什么不是呢？

2020-09-01 10:02 1 · 回答

    contigent指的是什么意思？怎么理解这道题目

2019-03-22 15:58 1 · 回答