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章鱼小圆子 · 2024年08月20日

关于BSM model 在汇率期权上的应用

  1. CFA II
  2. Derivative



如上图所示，老师在讲解过程中提到，因为是put option on Euro，所以标的物需要被认定为欧元，是135日元/1欧元的汇率标价形式；但如果是call option on Euro，则需要变成1/135的标价形式（即选项A），这里不太明白。为什么put option对应的是标的物，且标价形式需要这么来写。请老师解答。

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年08月21日

嗨，从没放弃的小努力你好：


老师的意思是，本题写的是put option on Euro，资产是Euro，就可以把Euro当做股票，1Euro = 135日元，这就是报价。


如果是call on 日元，那么需要把报价修改为1日元 = 1/135欧元的形式。

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努力的时光都是限量版，加油！

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