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葛峰杰 · 2024年08月19日
convexity涨多跌少是什么意思？
吴昊_品职助教 · 2024年08月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
涨多跌少的意思就是当利率上升1%价格的下降幅度比利率下降1%价格上升幅度的要少。这里的多和少，针对的都是债券的价格。
利率跌的时候，债券价格上升，Convexity能够助涨，涨得更多；
利率涨的时候，债券价格降低，Convexity能够减轻下跌幅度，跌得更少。
因此，convexity指的是债券涨多跌少的性质。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
