老师您好，
请问能总结一下各种利率计算的使用场景吗（不限于Derivative）？假设利率是r，何时使用：
a. [1+r*(days/360)]
b. (1+r)^(days/360)
c. e^(r*days/360?365?) 应该使用360还是365做分母呢
特别是a和b的区分，有时候做题会有点混淆，谢谢！
李坏_品职助教 · 2024年08月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
先说一下天数的问题，如果是涉及到libor的计算题，比如FRA或者interest rate swap，就用360天。其他的衍生品用365天。（题目如果有要求的，要按照题目要求的来）
a是单利。
b是离散复利。
c是连续复利。
首先，如果题目有明确要求用continuously compounding，那就用c；
如果没要求的话：
其实不用过于纠结，b和c这两种复利形式，计算结果非常接近，不会影响你做选择题的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！