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七七 · 2024年08月18日

错题本effective beta



请问错题本上面计算effective beta这一题,答案算出来0.0085,和target差的好远。请问是哪里有问题?然后还有一个问题是,为什么算最后现货和期货组合的收益率时,分母要用期末价值而不是期初价值235,400,000呢?

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pzqa27 · 2024年08月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


错题本上面计算effective beta这一题,答案算出来0.0085,和target差的好远。请问是哪里有问题?

题目说了Jacob想去消除系统性风险,也就是说把beta搞到0,现在算出来组合的有效beta 是0.0085,这个beta跟0差距算是比较小的了,因此跟target也不算差距好远。


为什么算最后现货和期货组合的收益率时,分母要用期末价值而不是期初价值235,400,000呢?

没太明白同学的意思,我看解析用的是235,400,000啊。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

七七 · 2024年09月02日

这里是我看错行了,以为算overall return用的是235475000

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