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李晨昱 · 2024年08月18日
组合的方差公式和组合的convexity公式很不一样哎
不考虑相关性？
吴昊_品职助教 · 2024年08月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
咱们这里的Portfolio duration和Portfolio convexity就是一个简单的加权平均，不需要考虑相关性等其他因素。
假设组合里有三个债券，那么组合久期就是每一个债券的久期加权平均，权重是各债券市值占比。同理，组合convexity也是每一个债券的convexity加权平均，权重是各债券市值占比。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
