官方解释比较简单，有点没能理解，还麻烦再帮忙详细解答一下
李坏_品职助教 · 2024年08月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
案例提供的背景是，spencer认为期权的波动率过高了（就是期权被高估了），未来波动率会下降。也就是他认为未来股价不会有太大波动，未来波动很小。这个时候应该是做short straddle，也就是同时short call option + short put option。只有A选项是对的。
B和C选项都包含buy option，只要是buy option，那就存在做多波动率的属性，不符合spencer的判断。
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