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zoecfa · 2024年08月17日
09:36 (1.5X)
第一段中提到short-term default-free rate是与forecast horizon匹配的instrument的rate。但第二段又说用3个月的T-bill的rate作为short-term default-free rate。这两点是不是矛盾？
笛子_品职助教 · 2024年08月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
Hello，亲爱的同学~
实践中不会像理论那么精确，会有一些近似的做法。
同学理解正确，这里的阐述不够清晰。
解题的时候，我们要选择，与投资期限对应的无风险利率。
如果没有对应期限的，需要加上term premium。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
