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luojy · 2024年08月17日

money duration

  1. CFA III
  2. Fixed Income


money duration要乘1bp吗？money duration完全等于BPV？

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1 个答案

发亮_品职助教 · 2024年08月18日

money duration不用乘以1bp

Money duration = market value × modified/effective duration

BPV/PVBP = market value × modified/effective duration × 0.0001


BPV是对money duration进行了标准化，是把利率的改变标准化到了1bp。

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