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三言午寺 · 2024年08月17日
02:49 (2X)
怎么得知profit要折现到0时刻的呢？
发亮_品职助教 · 2024年08月19日
期货合约的arbitrage profit默认是算零时刻的。如果题目没说，只是让计算arbitrage profit，那就直接算期初0时刻的即可。原版书这种形式的例题和课后题，都是算期初时刻哈。
如果说profit at expiration，那就是让算期末时刻的Profit，基本不太见这种形式。
基本上算futures arbitrage profit都是让算期初时刻。
