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明明要加油 · 2024年08月17日
请问老师1.1这道题，C选项，为啥long put 是降低duration呢？没想明白，可以帮我推导一下吗？谢谢老师
发亮_品职助教 · 2024年08月18日
long put获得的是shor bond头寸哈。
因为short bond做空债券，当债券价格下降时，short bond有盈利。Long put也是一样的机制，当债券的价格下降时，long put这个看跌期权才会盈利。
Long put与short bond的盈利方向一致，所以long put = short bond。short bond（long put）自然会降低duration。
