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骑车打伞不太稳 · 2024年08月16日

为什么合成的synthetic put以后,其中K可以看作是执行价格X?

 48:10 (1.3X) 




1 个答案

pzqa27 · 2024年08月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


根据Put call parity ,C+Ke^-rt=P+S. 这里的债券面值是跟call 和put的执行价格K一致的,这是put call parity的要求,因此这里债券的面值取执行价格K。

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