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alice006 · 2018年09月19日

问一道题：NO.PZ2016072601000069

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：




B为什么bubuzui不对呢，应该是short equity long mezzaninezhuanqu赚取baofei保费差


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年09月19日

Sell Protection是卖保护给对方，我承担风险，即我long credit spread risk. 买保护同理，是相反的：我买保险，把风险给对方承担，我short CR。

所以本题是我 long CR on equity tranche and short CR on mezzanine tranche

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答案没有很懂    

2018-09-06 18:19 1 · 回答