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158****6823 · 2024年08月15日
如果说duration是指利率变动下债券价格的变动的一阶导，体现了加权收款的时间，convexity怎么理解，二阶导太抽象了
品职答疑小助手雍 · 2024年08月15日
嗨，从没放弃的小努力你好：
把duration理解成加权平均还款时间的话是没办法进一步去阐述的。
如果把duration理解成债券价格相对利率变化的敏感性的话（也就有了斜率的概念），才会有那个凸向原点的曲线以及斜率的概念，也就有了convexity这个二阶导的概念。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
