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粉红豹 · 2018年09月17日

问一道题：NO.PZ2018062006000152 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


老师，B选项不是expected loss 的两个要素吗？

也就是说，可以把expected loss 看为credit risk 的衡量方式，对吗？

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1 个答案

发亮_品职助教 · 2018年09月18日

理解是对的。用expected loss衡量Credit risk大小。

同时Credit risk由两个部分组成：

1.Default risk (default probability)

2.loss severity (Loss given default)

两者乘积就是expected loss。所以要衡量Credit risk要同时考虑以上两个部分，缺一都不能衡量credit risk大小。

讲义内容：

粉红豹 · 2018年09月18日

好的，谢谢老师，我看的还不够仔细，回去再读读。

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NO.PZ2018062006000152 fault probability anloss severity. fault probability ansprerisk. B is correct. Cret risk is composeof fault probability anloss severity. Market liquity risk ansprerisk are cret-relaterisks, ancret risk es not consist of them. 考点信用风险 解析信用风险的两个组成部分一个是P违约概率），另一个是LG一旦违约的损失程度）。故B正确。 这个不是fault risk的公式嘛讲义里cret risk是和sprerisk 和 market liquity risk相关的

2021-10-09 11:34 2 · 回答

sprerisk 属于什么风险？

2019-08-06 07:15 1 · 回答