嗨，努力学习的PZer你好：
要体会出题人的意思，这题主要考察的其实是修正久期，即对麦考林久期除以1+y。
这个调整的原因就是in practice大家发现麦考林久期不够准。
C那个假设是针对的所有把不同期限的现金流归结于单个期限（久期）进行计算的行为，尤其包括债券组合的组合duration由各个债券的duration加权平均获得这种计算方式。不过它显然不是出题人想要考察的方向，所以不选。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
