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齐王木木 · 2024年08月13日
00:05 (2X)
品职助教_七七 · 2024年08月13日
嗨，从没放弃的小努力你好：
概念都是同样的概念。应用场景略有区别。
VaR那一章就强调和VaR的对比和补充，会考察到VaR的一些缺点如无法衡量流动性风险；Simulation这一章就强调和模拟的对比和补充，会涉及一些simulation的缺点，如蒙特卡洛模拟经常基于正态分布出发，没有考虑到肥尾或者偏度，此时就要用敏感性分析来分析这两个因子的影响等。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
