Kate · 2024年08月12日
02:42 (1.5X)
本来就是按照factor x 的多少来排序的四个quantile理应第一个quantile factor 最多return最大，但是现在第二个quantile return最大。
所以，说明regression的时候数据有问题，或者分析数据的过程有问题，有其他的 factor造成了quantile1 不是最大return。
所以我的答案是：run regression test to find other valuable factors and evaluate whether to switch to a new factor.
我觉得这种题目他本来就不是什么考点，出得起奇奇怪怪的。我这样回答也没什么错会扣分么
笛子_品职助教 · 2024年08月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
Hello，亲爱的同学~
这道题是Mock题，并没有太多考点或者知识点，主要是阅读理解。
题目的问题是：给Q1-Q4，4个quantile的收益率。
问：做多一个Q，做空一个Q，怎么做收益率最高。
我们看数据的话，做多Q2做空Q4，收益率最高。
题目问什么，我们就答什么。
当然题目已知的Q1的收益率比Q2小，这是不合理的。
于是同学对这个不合理的原因进行了回答：run regression test to find other valuable factors and evaluate whether to switch to a new factor.
如果题目的问题是：为什么Q1收益率比Q2还小，那么同学的解释，是正确的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
