equity经典题问题

嗨，努力学习的PZer你好：

这个题算total risk里能被市场因子解释的比例，既然是risk，为什么不是volatility相除，而是用variance除以variance呢？讲课不是强调risk就要用volatility吗？

Hello，亲爱的同学~

这道题是仿照书本的一道例题。

书本例题中，因子对portfolio方差贡献占比的题目，算法是：因子对portfolio方差贡献 / portfolio 方差。

因此，所有的关于，因子对portfolio方差贡献占比的计算，都是：因子对portfolio方差贡献 / portfolio 方差。

这就是一个针对这类题目的固定算法，固定套路。同学需记忆一下。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！