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甜甜 · 2024年08月12日

pvbp

* 问题详情,请 查看题干

NO.PZ202305230100004905

问题如下:

Which bond has the highest price value of a basis point?

选项:

A.

Bond One

B.

Bond Two

C.

Bond Three

解释:

A is correct.


坐前面的题不是PVBP还有这个公式吗?这个公式为啥这里不能用

2 个答案
已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2024年08月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


基础班讲义274页。

3等差评说明我的回答有错误,有的话请明确指出,也方便我们改进。

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努力的时光都是限量版,加油!

品职答疑小助手雍 · 2024年08月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


可以用modified duration的公式,只不过计算过程会更复杂。

只计算1bp的变化,解析用的effective duration的方法和你说的modified duration计算差异会很小,不影响选择结果。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!