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粉红豹 · 2018年09月16日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
老师您好，convexity 的公式里面不是还有 -MD*▲y吗？
这里怎么理解convexity effect？
V哥_品职助教 · 2018年09月17日
此公式第一部分是duration effect
第二部分是convexity effect，就是利率变化时，convexity带来的债券价格的变化
请认真听基础课
粉红豹 · 2018年09月17日
哦……… sorry，这个点疏忽了……… 我在听一遍
90bp不是0.9么？为什么是0.009呢？
老师，也就是按照公式来分析的话，无论yiel变化是涨还是跌，convexity effect后的price变化均为正对吧？因为公式中YTM是平方，是吗？谢谢
