资产分类

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好：

相关系数为-1的时候，分散化的效果是最好的，资产之间能够完全冲抵彼此的风险。

相关系数ρ =+1，意味着两个变量之间是完全的正向的线性关系。

相关系数ρ = -1，意味着两个变量之间是完全的负向的线性关系。

同学还记得，资产组合的方差公式把（假设A/B两个资产）：

那同学想一下，组合的方差什么时候最大？是在相关系数 ρ = +1时：

那组合的方差什么时候最小？是相关系数 ρ = -1时：

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，爱思考的PZer你好：

是的，风险分散化最好的是等于-1, 但是风险都没有了，收益也没了。

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