根据公式密钥的第106页 不应该选C吗

嗨，努力学习的PZer你好：

左边的叫put call parity，是用股票现在的价格S0参与期权的计算。

右边的叫put call forward parity，去掉了股票价格S0，换成远期价格（forward price）的现值，参与期权的计算。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

你看的是不是左边这个公式，左边这个是put call parity，这个不是本题问的。

本题问的是右边的put call forward parity，这俩公式不一样的。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

这题的答案是选C啊。

此题问的是put-call-forward parity：

题目问，put与call之间的价差，等价于什么？

应该是等价于执行价格（exercise price）与远期价格（forward price）之差的现值。所以是C选项。

B选项说的是现货价格，公式里不存在现货价格，所以B错误。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！