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二三六七七九九 · 2018年09月16日
orange品职答疑助手 · 2018年09月17日
同学你好，因为Vasicek Model具有均值回归的特点，所以随着均值回归，它的方差是越来越小的；平行移动的意思是，利率曲线上某个时期对应的y提高a个单位，另外一个时期对应的利率y也提高a个单位，即利率曲线上每个点的移动幅度是一样的。但是因为有均值回归的特点，Vasicek model下利率曲线的变化，是与前期的变动相关联的。前期某点变动a个单位，后面的某点的变动幅度都会改变，就不是a单位了，所以是非平行移动
