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粉红豹 · 2018年09月16日

问一道题：NO.PZ2016031002000026 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


题目的数字错了，应该是 the bond is callable in two years at "1015$" 或者“101.5%”

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1 个答案
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发亮_品职助教 · 2018年09月25日

其实这么写也是没有问题的！

市场上Bond quoted price是以100的形式展示，如98.03125、或者103.03125等，以100为界限，100以下折价，以上为溢价。

如果债券的面值是1000，那么就知道市场价格是103.03125×1000

题干说call price写成1015也OK

 

粉红豹 · 2018年09月26日

老师，应该是“如果债券的面值是1000，那么就知道市场价格是103.03125×10”吧？

发亮_品职助教 · 2018年09月26日

对！

粉红豹 · 2018年09月26日

好！！！！棒！！！

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NO.PZ2016031002000026 对于callable bon含有不利因素） 半年付息 N=4*2=8【为什么答案是4，而不是8？？】 PMT=1000*8%/2=40 PV=-103%*1000=-1030 两年后被赎回call pri= FV=1000 * 101.5%=1015 计算I/Y=3.72 含权收益YTM= 2* I/Y=7.44

2022-02-13 19:39 1 · 回答

请问如果交易价格是1030，那么The bonis callable in two years 101.5%. 这句话怎么理解，就是callable行权2年后的价格是1050，即FV，是这个意思吗？

2020-12-22 22:56 1 · 回答

5.664%. 7.076%. C is correct. N=4; FV=1,015; PMT=(1,000×8%)/2=40; PV=1,000×(-103%)= -1,030; CPT→I/Y=3.5382x 2= 7.076%.请问为什么要用1030作为pv计算？

2020-09-29 23:21 1 · 回答