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luojy · 2024年08月11日
03:44 (2X)
hedged profit 一定要算比例吗？直接写赚了45bp行吗？
pzqa27 · 2024年08月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
最好是算一个上涨的比例，这个题不算那种比较正统的考题形式，所以更多的是在讨论premium或者discount对hedge的影响，并且由于题目已经明确支出premium是45bp，所以出题人其实是想让我们算一个比例的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
