老师请问这里index A relative risk attribution如何得到14.3%？
用Active Risk 平替Covariance里的Sigma，Relative Weight平替Weight。我算出来是0.000083 哪里错了？
笛子_品职助教 · 2024年08月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
Hello，亲爱的同学~
同学的计算结果是正确的，只是没有除以portfolio variance。
A对portfolio variance的绝对贡献是0.0000828。与同学的计算结果一致。
过程如下：
第二步：把0.0000828 / portfolio variance = 0.0000828 / (0.024*0.024) = 14.3%。
这里原版书不够严谨，阐述有问题。
如果考试的时候，应该写proportion，明确是占比。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！