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emma爱地球 · 2024年08月11日
02:26 (1.5X)
no arbitrage price那里，零息债券不是没有PMT吗，为什么 是这个公式呢？
吴昊_品职助教 · 2024年08月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
1、各期spot rate是对应期限零息债券的YTM，比如，一年期spot rate对应就是一年期零息债券的YTM，两年期spot rate对应就是两年期零息债券的YTM。
2、但是我们可以利用各期的spot rate给付息债券折现求和。无套利价格得公式针对的是付息债券，所以每一期都会有PMT的存在。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
