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burnwood · 2024年08月10日
05:39 (1.5X)
波动变大，期权价格增加；但这里u-d变大，那行权概率πu不就变小了嘛，为什么C0还是变大的
李坏_品职助教 · 2024年08月10日
嗨，爱思考的PZer你好：
u-d变大，但是πu的分子也有-d，无法从此判断πu一定变小。
应该从波动率的角度来看，期权的本质是做多波动率，标的资产的波动越大，期权越值钱（因为期权多头的亏损最多就是期权费，而潜在收益无限）
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
