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裴佳慧 · 2024年08月10日
李坏_品职助教 · 2024年08月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
本题考查的是期权的二叉树模型（binomial model）。
根据题目可以画出如下的二叉树：
股票现在（0时刻）价格100元，一年后要么涨到110元，要么跌到80元：
把1年后的看跌期权价值折现到0时刻：
p0 = (0.8 * 0 + 0.2 * 15) / (1+4%) = 2.88
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
