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404 not found · 2024年08月10日

不满一年的年化利率折算

 03:31 (2X) 


什么时候用指数(1+r)^n/12,什么时候用分数(1+r*n/12)?前面有道题收固定2.2%,付浮动1.8%,用的是100m * 2.2%/2;这里用的是指数——算法很乱啊


1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年08月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


(1+r)^n/12这种叫做复利,(1+r*n/12)这种叫做单利。


单利只有涉及libor利率的FRA合约和interest rate swap会用到,而其他衍生品(forward, futures, option)是用复利。



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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

404 not found · 2024年08月12日

简洁,清楚,到位

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