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bill007 · 2024年08月10日

不太理解为何系数的标准误为何与残差标准差有关，视频中说的这个因果关系应该如何理解？

  1. CFA II
  2. Quantitative

 10:59 (1.5X) 




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1 个答案

袁园_品职助教 · 2024年08月10日

嗨，努力学习的PZer你好：


咱们可以从一级数量最后说一元线性回归时，原版书给的公式看，b1和b0的标准误都是和残差的标准误正向相关的。

  • 从理论的角度来说，当残差标准差增大时，系数标准误也会增大。这是因为残差标准差反映了模型对数据的拟合程度，当较大时，说明模型对数据的拟合不好，数据的波动性较大，那么回归系数的估计就更不准确，其标准误也就越大。


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