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十六岁的烟火 · 2018年09月16日
更低的风险估计，不是带来VAR的低估吗？
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
orange品职答疑助手 · 2018年09月16日
同学你好，这个题不是重点了，个人认为它意思是交易员为了满足要求不被扣compensation，而选择那些低风险的产品进行交易。长久以来，交易员如此交易，导致他们的VaR都比较低，所以银行也根据他们较低的VaR而降低了VaR的limit。
这个题的答案要怎么理解呢？我有下面两个小疑问1. V套利和利用var计量的弱点有什么关系？2. 为什么要找 low measureVAR？因为我自己认为的是Vlimit被高估挺好的 至少在可控的范围内不是吗 要是超除了Vlimit 那不是损失更大了吗？
这题的逻辑是说交易员选貌似风险低的交易，反而使得vlimit被低估。。。为什么不是被高估呢
