开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
唐哲 · 2024年08月10日
一般看基金经理的收益是来自实力还是来自运气，我记得应该是用unexplained residule 来判断，越大的，说明他的return很多来自运气。
这里为什么用tracking error来判断？
tracking error大的，只能说portofolio 和benchmark不像？
笛子_品职助教 · 2024年08月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
Hello，亲爱的同学～
同学注意这道题是被动投资。
对于被动投资，不需要基金经理的投资技巧，alpha是零。只需要复制index。
所以，此时的tracking
error，只会来自于运气。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
