16:35 (2X)
李坏_品职助教 · 2024年08月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
forward的价格是100-100*利率，这个说法不对，有可能是同学听错了或者老师口误。
利率期货（futures）的报价才等于100-100*利率，不是forward。
本题问的是FRA合约（这个是forward），C选项说的是价格与利率负相关，这说的是利率期货（futures）的属性，不是FRA的属性，所以C错误。
做题的时候要看清楚题目问的究竟是FRA还是利率期货，这俩合约是不一样的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！