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自然音 · 2018年09月15日

2019CFA早读课三级衍生品课件第14页 有关beta

  1. CFA III
  2. Derivative

Beta的定义应该是the percentage change in an asset's returns given a 1% change in the returns to the market portfolio, 也就是beta=(change in Ri) / (change in Rm). 为什么这个题目定义的beta是Ri/Rm?是不是有问题？

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1 个答案
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竹子 · 2018年09月17日

同学你好，这个问题问得挺好的~

在三级这里，应该是做了简化， 我们知道beta是通过回归得到的（Ri=alpha+beta*Rm）
在这里是假设了alpha=0, 那么beta作为斜率就直接等于Ri/Rm

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