开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
XP · 2024年08月08日
为什么不可以 ΔP= -β(2)*DVO1(2) + β(5)*DVO1(5) - β(10)*DVO1(10)
14:38 (2X)
品职答疑小助手雍 · 2024年08月09日
不知道你的具体计算过程哈。
不过可能是因为这题给的是因子形式的条件，自带正负号，你把原来列的ΔP= -β(2)*DVO1(2) + β(5)*DVO1(5) - β(10)*DVO1(10)，全部改成正的或者加号再算一下？
品职答疑小助手雍 · 2024年08月08日
同学你好，用DV01和用duration没区别，DV01本来就是通过duration算出来的。
只不过用题给的条件是level ，slope这些因子对各期限对利率的影响，转换成对DV01的影响，道理没有变化。
XP · 2024年08月09日
好的，我也是觉得用DV01也是可以的，但是我算了一下，发现跟答案不一样，所以就觉得有点奇怪。
