我爱荷包蛋 · 2024年08月08日

关于CDS的价格

1. CFA III
2. Alternative

 06:10 (1.5X) 

老李在视频里说：收购方A的Credit risk上升，所以CDS变贵；标的方的Credit risk下降，CDS变便宜。

在固收的章节，CDS Price=1+（Fixed Coupon-CDS spread）×CDS Duration，CDS spread上升，CDS Price不应该是下降吗？请老师帮忙梳理下思路，谢谢！