jojo · 2024年08月07日

问题二可不可以从w*covariance的公式解答？

1. CFA III
2. Asset Allocation

 01:30 (2X) 

如果A的权重更大，是不是可以解读为covariance (a,p) 更小，基于1/n*σp^2：每个资产对于总风险的贡献程度应该相同。