请问该知识点在何处提及？
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年09月18日
原版书R42, 3.2.4 Calculation and Interpretation of Beta.
Beta的定义是：如果market portfolio收益率变化1%，资产收益率变化多少，所以是资产收益率相对于市场的敏感程度。如果这个资产就是市场组合，那么自己对自己的敏感程度就是1了。
或者你可以用beta的公式，beta i=correlation*(sigma i)/(sigma m), 市场所有资产的波动率在这里就等于sigma m，correlation=1，beta=1
luvsweeties · 2019年01月07日
请问老师，单个security的beta应该是怎么样的呢？是>1的，比mkt pofolio的beta高？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月07日
具体看股票性质，可以大于也可以小于1。这样市场上股票的beta平均下来才能等于1
有两个问题首先题目说的market theory是指CML这部分内容还是CAMP这部分内容？其次的确没有在讲义里找到关于平均贝塔等于1的说法，是我没找到还是需要补充记忆这个内容？感谢解答。
为什么average beta of all assets equto 1?我的理解是整个市场的bet为1，除以all assets ，average beta应当小于1？这种思路哪里出了问题？
Why？问一道题：NO.PZ2015121801000095 [ CFA I ]
这个为什么是一？完全没有印象
