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欣欣 · 2024年08月07日

老师，请加下股票期权的问题

  1. CFA II
  2. FRA


越高的无风险利率，增加fair value，这一点不太理解

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1 个答案

王园圆_品职助教 · 2024年08月07日

同学你好，

FP=S0*e(Rf*T), 如果无风险利率上升了，那么这个资产的future price就会上升，stock的future price越高，call option赚钱可能性越大，所以option value 上升，

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