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LHY · 2018年09月13日

请问哪里出了问题？

  1. FRM I
  2. Quantitative

麻烦写下过程

我是首先求出E(p) = 108600

然后用Var(p) 公式求出 σp= 0.152，然后乘以E(p)求出2σp（+）=141614.4

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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年09月13日

E（p）=40000*1.08+60000*1.09=108600

σ(p)=(0.4^2*0.16^2+0.6^2*0.2^2+2*0.3*0.4*0.6*0.16*0.2)^0.5*100000=15200

E（p）-2σ(p)=108600-15200*2=78200

E（p）+2σ(p)=108600+15200*2=139000

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