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zhangzewei · 2024年08月06日
reversed optimization、BlacklitterMan、resample
这三种是不是都能diverisified, more stable?
还有 一个问题：resample因为用了MCS 所以可以修正estimation error， 但依然还是会有estimation error 对么？
lynn_品职助教 · 2024年08月07日
嗨，从没放弃的小努力你好：
1、对，都可以。
2、通过resample的方法也无法完全规避estimation error，因此所得到的有效前沿也不可能是最优的。
这是因为resampled MVO 可以通过蒙特卡洛方法，使得每一组随机数都可以画出一条有效前沿，最后我们得到的就是一组有效前沿，再求最优解，这样得出更稳定的有效前沿，也就能构建更分散的资产配置。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
