1 为什么X上涨会 creates a narrower rejection region
2 rejection region 变窄为什么好？不是更不容易拒绝了么，更容易犯一类错误
pzqa27 · 2024年08月06日
嗨，努力学习的PZer你好：
比如这里95%的VaR做回测，100天的数据中，我们可以允许有5天的数据击穿VaR。 而99% VaR做回测，100天的数据里只允许有1天击穿VaR。由于99%的VaR比95%的在允许数据击穿方面更加严格，这就导致了一个过于严格的回测。比如一个VaR模型，它可能100天只有2天击穿了VaR, 本身是一个很好的模型，但是99%的VaR做回测就有极大可能性通过不了，而95% VaR做回测就可以通过，同时95%的VaR虽然允许更多的exception，但是不至于过于松弛，所以相比起99%的VaR来做回测更可靠一些。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！