开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

樱花飞舞 · 2024年08月05日

为什么预期r上升，是negative duration？预期r下降是positive duration

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk

添加评论
1 个答案

pzqa27 · 2024年08月06日

嗨，努力学习的PZer你好：


为什么预期r上升，是negative duration？预期r下降是positive duration


这里表格的意思是，当利率上升的时候，最好的应对方法把我们的资产负债变成negative duration ，这样Da是小于DL的，这样利率上升的时候，负债和资产都会下降，由于负债的duration比较大，所以负债下降的更多一些。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 110

    浏览
相关问题