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樱花飞舞 · 2024年08月05日

为什么预期r上升，是negative duration？预期r下降是positive duration

  1. FRM II
  2. Liquidity and Treasury Risk

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1 个答案

pzqa27 · 2024年08月06日

嗨，努力学习的PZer你好：


为什么预期r上升，是negative duration？预期r下降是positive duration


这里表格的意思是，当利率上升的时候，最好的应对方法把我们的资产负债变成negative duration ，这样Da是小于DL的，这样利率上升的时候，负债和资产都会下降，由于负债的duration比较大，所以负债下降的更多一些。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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