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TanJ@FRM · 2024年08月05日

AR协方差平稳

一级的24年PE第3套题的第59题。


记得老师上课说AR模型协方差平稳的条件是|φ|<1,

那更准确的说,MEV2应该满足-1<φ<0是么?

1 个答案

pzqa27 · 2024年08月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的,没错。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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