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tujinjin · 2024年08月05日

老师,这道例题, 如果分解executioan cost , 请问delay cost 和 trading cost 各是多少?

那个周二没成交的价格9.98是分割点么?




1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2024年08月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


expanded IS相比较于IS,多出来的分割点是arrival price,也就是订单发布到市场时的市场价格。

本题中没有给出具体的arrival price,所以本题无法作为expanded IS的考题。9.98啥也不是,因为这是基金经理自己设定的价格,我们在IS或者expanded IS中牵涉到的所有price,都是对应时间点的市场价格,所有人为设定的价格都是干扰项。

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努力的时光都是限量版,加油!

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